PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XPEV с ^VIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XPEV и ^VIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение XPEV с ^VIX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPeng Inc. (XPEV) и CBOE Volatility Index (^VIX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPEV или ^VIX.

Доходность

Сравнение доходности XPEV и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPeng Inc. (XPEV) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPEV:

1.63

^VIX:

0.16

Коэф-т Сортино

XPEV:

2.38

^VIX:

1.96

Коэф-т Омега

XPEV:

1.26

^VIX:

1.24

Коэф-т Кальмара

XPEV:

1.42

^VIX:

0.61

Коэф-т Мартина

XPEV:

8.02

^VIX:

1.06

Индекс Язвы

XPEV:

16.07%

^VIX:

49.16%

Дневная вол-ть

XPEV:

76.33%

^VIX:

173.61%

Макс. просадка

XPEV:

-91.12%

^VIX:

-88.70%

Текущая просадка

XPEV:

-73.24%

^VIX:

-77.54%

Доходность по периодам

С начала года, XPEV показывает доходность 63.37%, что значительно выше, чем у ^VIX с доходностью 7.03%.

XPEV

С начала года

63.37%

1 месяц

3.82%

6 месяцев

60.25%

1 год

122.98%

3 года

-6.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^VIX

С начала года

7.03%

1 месяц

-24.82%

6 месяцев

37.45%

1 год

28.33%

3 года

-10.83%

5 лет

-7.56%

10 лет

2.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XPeng Inc.

CBOE Volatility Index

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPEV и ^VIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XPEV
Ранг риск-скорректированной доходности XPEV, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPEV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
^VIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPEV c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XPEV на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа ^VIX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPEV и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок XPEV и ^VIX

Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, примерно равная максимальной просадке ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и ^VIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности XPEV и ^VIX

Текущая волатильность для XPeng Inc. (XPEV) составляет 20.09%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 31.32%. Это указывает на то, что XPEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...