PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение XPEV с ^VIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение XPEV с ^VIX

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPeng Inc. (XPEV) и CBOE Volatility Index (^VIX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPEV или ^VIX.

Корреляция

Корреляция между XPEV и ^VIX составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.3

Доходность

Сравнение доходности XPEV и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPeng Inc. (XPEV) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
74.13%
44.62%
XPEV
^VIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPEV:

2.36

^VIX:

0.44

Коэф-т Сортино

XPEV:

2.87

^VIX:

2.06

Коэф-т Омега

XPEV:

1.32

^VIX:

1.24

Коэф-т Кальмара

XPEV:

1.96

^VIX:

0.82

Коэф-т Мартина

XPEV:

12.30

^VIX:

1.48

Индекс Язвы

XPEV:

14.50%

^VIX:

47.34%

Дневная вол-ть

XPEV:

75.50%

^VIX:

157.93%

Макс. просадка

XPEV:

-91.12%

^VIX:

-88.70%

Текущая просадка

XPEV:

-70.74%

^VIX:

-62.53%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XPEV показывает доходность 78.68%, а ^VIX немного ниже – 78.56%.

XPEV

С начала года

78.68%

1 месяц

4.45%

6 месяцев

70.32%

1 год

184.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^VIX

С начала года

78.56%

1 месяц

31.77%

6 месяцев

51.20%

1 год

116.19%

5 лет

-7.66%

10 лет

7.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XPeng Inc.

CBOE Volatility Index

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPEV и ^VIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XPEV
Ранг риск-скорректированной доходности XPEV, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPEV, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEV, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEV, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEV, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
^VIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VIX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPEV c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XPEV, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XPEV: 2.49
^VIX: 0.44
Коэффициент Сортино XPEV, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XPEV: 2.97
^VIX: 2.06
Коэффициент Омега XPEV, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XPEV: 1.34
^VIX: 1.24
Коэффициент Кальмара XPEV, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
XPEV: 2.03
^VIX: 0.99
Коэффициент Мартина XPEV, с текущим значением в 12.59, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
XPEV: 12.59
^VIX: 1.48

Показатель коэффициента Шарпа XPEV на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа ^VIX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPEV и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.49
0.44
XPEV
^VIX

Просадки

Сравнение просадок XPEV и ^VIX

Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, примерно равная максимальной просадке ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.74%
-23.09%
XPEV
^VIX

Волатильность

Сравнение волатильности XPEV и ^VIX

Текущая волатильность для XPeng Inc. (XPEV) составляет 23.64%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 48.66%. Это указывает на то, что XPEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.64%
48.66%
XPEV
^VIX

Пользовательские портфели с XPEV или ^VIX

cheat
17%
YTD
SPY
QQQ
^VXN
^VIX
BIL
^FVX
BTAL
TLT
OSTIX
DBSCX
HICOX
2025
1%
YTD
EVRG
PM
TMDX
XOM
CB
CMCSA
VZ
TALO
HCA
PLMR
LUMN
XPEV
QFIN
HJPSX
FXI
1 / 1

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
211

Basis of calculations: historical or modelled?

Hi,

I am new to Portfolioslab. I cannot find any statement describing whether returns and heat maps of users' and lazy's portfolios are based on actual historical data, or are simply modelled on the basis of current portfolio composition.

I would greatly appreciate a clarification.

Thanks

Luca

12 ноября 23 г. Posted in general
679

Dividend reinvestment

Do performance calculations include reinvestment of all distributions?

Ed

19 декабря 23 г. Posted in general
2K